Суть и построение торговой системы

Торговая система по сути представляет собой набор полных операционных правил, аналогичных взаимодействию человека с компьютером или условно-рефлекторным механизмам в биологии. Она включает в себя четкие правила для входа, выхода, остановки убытков, получения прибыли и так далее.

Многие инвесторы имеют неправильное представление о торговых системах, полагая, что наличие или улучшение торговой системы гарантирует прибыль. Однако в мире не существует универсальной системы, которая всегда будет стабильно приносить прибыль. Даже обладая отличной торговой системой, пользователю необходимо иметь сильную исполнительную силу и найти подходящую для себя систему.

Роль торговой системы похожа на военно-стратегическое руководство: она не может гарантировать победу в каждой битве, но может предотвратить сокрушительное поражение и сохранить будущие возможности. В практическом применении торговая система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретное оперативное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню.

Ключевым показателем оценки торговой системы является "соотношение прибыли к убыткам", то есть средняя прибыль деленная на средний убыток. В идеале, соотношение прибыли к убыткам не должно быть ниже 2, 3 и выше считается удовлетворительным, а выше 5 - отличным. Рекомендуется инвесторам рассчитать соотношение прибыли к убыткам своей долгосрочно используемой торговой системы для оценки ее эффективности.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и степень приемлемого риска. Полноценная торговая система должна включать следующие элементы: определение периодов, операционное мышление, стратегию выбора валют, методы тайминга, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.

1. Определение циклов имеет решающее значение для следования за трендом и может повысить вероятность успеха различных стратегий.

2. Операционное мышление должно основываться на оценке общего рынка, похоже на разработку стратегического плана.

3. Выбор монеты в бычьем рынке особенно важен, особенно для крупных капиталовложений.

4. Выбор времени и правила покупки и продажи являются ключом к контролю рисков и должны обладать определенной гибкостью.

5. Управление капиталом требует разработки дисциплинарных правил, включая защиту прибыли и использование плеча.

6. Контроль риска является железным правилом торговой системы, который помогает избежать убытков, вызванных колебаниями эмоций.

Сложность торговой системы варьируется в зависимости от человека, ключевым моментом является её эффективность, а не простота или сложность. Например, восемь правил Гранвилла - это простая и классическая торговая система, основанная на скользящих средних.

В общем, создание торговой системы, подходящей для вас, и строгое соблюдение её правил является важным способом повышения инвестиционной эффективности и контроля рисков.