Début 2023, un trader a découvert un écart de prix de 0,5 % sur l'USDT entre Binance et KuCoin. Il a rapidement effectué une opération manuelle d'arbitrage, mais a perdu 500 USD en raison d'une latence d'exécution. À ce moment-là, il a compris : le champ de bataille de l'arbitrage des Cryptoactifs est déjà entré dans l'ère de la milliseconde.
Un an et demi plus tard, les données ont confirmé son jugement - les 19 principaux robots d'arbitrage MEV ont enregistré un bénéfice de 233,8 millions de dollars, mais le bénéfice net n'était que de 90,1 millions de dollars, le reste, soit 143,7 millions de dollars, ayant été versé aux constructeurs de blocs en tant que "frais de passage". La marge bénéficiaire moyenne s'est stabilisée à 38,5 %. Derrière ces chiffres se cache un jeu de richesse précis construit par le code, les algorithmes et l'infrastructure blockchain.
Guerre des millisecondes, la ligne de vie et de mort de la vitesse des robots d'arbitrage
L'essence de l'arbitrage CEX-DEX est de saisir les différences de prix instantanées entre les échanges centralisés (comme Binance) et les échanges décentralisés (comme Uniswap). Les dernières recherches montrent que plus de 80 % des fenêtres d'opportunité d'arbitrage durent moins de 30 secondes, tandis que le cycle de vie des meilleures opportunités est encore plus brutal :
La meilleure opportunité de couverture ne dure que 0,5 à 1,5 seconde, après quoi les gains diminuent de plus de 60%
Les robots MEV de premier plan doivent maintenir une latence de réponse inférieure à 30 ms au sein de la mémoire tampon et des relais privés.
L'optimisation asyncio de Python 3.11 réduit la latence de 40%, en faisant le choix idéal pour le développement.
Un développeur a gagné 180 USD en 12 secondes en profitant de l'écart de prix entre Binance et FTX (avant sa fermeture) avec un capital de 50 000 USD, validant la valeur d'or de la vitesse - chaque milliseconde valant environ 0,015 USD.
Labyrinthe de monopole, carte du pouvoir MEV hautement concentrée
Les robots d'arbitrage semblent fleurir partout, mais en réalité, ils ont déjà formé une pyramide avec des barrières de ressources très strictes :
La concentration du marché atteint un niveau de "monopole élevé", les principaux acteurs contrôlant le pouvoir de fixation des prix.
Parmi les trois premiers bâtisseurs de blocs, rsync a abandonné la "guerre des flux de commandes" et sa marge bénéficiaire a de nouveau augmenté à plus de 25%.
Et le taux de marge bénéficiaire global de beaverbuild, en tête du classement, n'est que de 7,92 %, reflétant la nature des affaires à faible marge.
Une alliance plus secrète se forme : beaverbuild, SCP, rsync et Wintermute forment une alliance exclusive « bâtisseurs-arbitragistes ». Les données montrent que lorsque la part de marché de Titan augmente, la part des transactions de son arbitragiste associé Kayle monte en flèche. Ce lien profond rend l'entrée des nouveaux venus très difficile - en raison du manque de ressources de flux de commandes MEV élevées, il est presque impossible de participer à la concurrence.
Percée technologique, évolution complète des infrastructures à l'IA
Face à la pression du monopole, l'industrie se libère sur trois dimensions :
niveau des infrastructures
Crypto MEV Bot a lancé une solution de déploiement Docker intégrée, prenant en charge 50 000 TPS.
L'algorithme d'incitation dynamique ajuste automatiquement les pourboires des validateurs (20%-60% des profits) pour équilibrer la probabilité de packaging et le coût.
niveau d'exécution de la stratégie
Binance a lancé un robot d'arbitrage de taux de financement, réalisant l'automatisation de la couverture Delta neutre.
Double eth_call simule la latence de précontrôle, les frais de prêt éclair, éliminant ainsi les transactions potentiellement déficitaires.
###AI en matière d'autonomisation
L'Agent AI d'Edelweis atteint un taux de réussite de 92 % en arbitrage inter-chaînes, réduisant la fluctuation des revenus de 60 %.
GetAgent de Bitget a obtenu 1,2 milliard d'expositions en 14 jours, avec une interaction quotidienne moyenne de 15 fois par utilisateur, prouvant l'explosion de la demande de stratégies AI.
Reconfiguration écologique, opportunité de briser les murs pour les traders ordinaires
Lorsque la technologie n'est plus monopolisée par des géants, une vague d'inclusion commence à se déverser :
4999 USD version personnelle du robot MEV (Pro Retail) lancé, supporte 5 blockchains publiques principales
Bitget ouvre l'accès aux droits de trading BOT pour les utilisateurs ordinaires, abaissant le seuil d'arbitrage des contrats.
Les fiducies intelligentes basées sur le staking (comme Edelweis) permettent aux fonds de niveau millier de participer à l'Arbitrage des actifs RWA
Les dernières données montrent qu'après l'ouverture complète des transactions au comptant en juillet, plus de 70 % des principaux traders ont réalisé des bénéfices, entraînant la destruction de près de 500 000 dollars de jetons. Cela révèle une nouvelle tendance : suivre les algorithmes est plus faisable que de les battre.
Avec l'émergence de BuilderNet et d'autres réseaux de construction de blocs de nouvelle génération, la logique de répartition des 143,7 millions de dollars de "péages" pourrait être réécrite. Pendant ce temps, les utilisateurs ordinaires partagent les dividendes d'arbitrage grâce au suivi des transactions (70 % des traders principaux rentables) et aux assistants IA (15 interactions quotidiennes). La démocratisation de la technologie déchire le rideau de fer du monopole - les gagnants d'aujourd'hui ne sont pas seulement ces robots qui achèvent l'hédging en 0,5 seconde, mais aussi les innovateurs écologiques qui mettent des outils de niveau institutionnel dans la poche de chaque trader.
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Qu'est-ce qu'un robot d'arbitrage en chiffrement ? La stratégie technique derrière un taux de profit moyen de 38,5 %.
Début 2023, un trader a découvert un écart de prix de 0,5 % sur l'USDT entre Binance et KuCoin. Il a rapidement effectué une opération manuelle d'arbitrage, mais a perdu 500 USD en raison d'une latence d'exécution. À ce moment-là, il a compris : le champ de bataille de l'arbitrage des Cryptoactifs est déjà entré dans l'ère de la milliseconde.
Un an et demi plus tard, les données ont confirmé son jugement - les 19 principaux robots d'arbitrage MEV ont enregistré un bénéfice de 233,8 millions de dollars, mais le bénéfice net n'était que de 90,1 millions de dollars, le reste, soit 143,7 millions de dollars, ayant été versé aux constructeurs de blocs en tant que "frais de passage". La marge bénéficiaire moyenne s'est stabilisée à 38,5 %. Derrière ces chiffres se cache un jeu de richesse précis construit par le code, les algorithmes et l'infrastructure blockchain.
Guerre des millisecondes, la ligne de vie et de mort de la vitesse des robots d'arbitrage
L'essence de l'arbitrage CEX-DEX est de saisir les différences de prix instantanées entre les échanges centralisés (comme Binance) et les échanges décentralisés (comme Uniswap). Les dernières recherches montrent que plus de 80 % des fenêtres d'opportunité d'arbitrage durent moins de 30 secondes, tandis que le cycle de vie des meilleures opportunités est encore plus brutal :
Un développeur a gagné 180 USD en 12 secondes en profitant de l'écart de prix entre Binance et FTX (avant sa fermeture) avec un capital de 50 000 USD, validant la valeur d'or de la vitesse - chaque milliseconde valant environ 0,015 USD.
Labyrinthe de monopole, carte du pouvoir MEV hautement concentrée
Les robots d'arbitrage semblent fleurir partout, mais en réalité, ils ont déjà formé une pyramide avec des barrières de ressources très strictes :
Une alliance plus secrète se forme : beaverbuild, SCP, rsync et Wintermute forment une alliance exclusive « bâtisseurs-arbitragistes ». Les données montrent que lorsque la part de marché de Titan augmente, la part des transactions de son arbitragiste associé Kayle monte en flèche. Ce lien profond rend l'entrée des nouveaux venus très difficile - en raison du manque de ressources de flux de commandes MEV élevées, il est presque impossible de participer à la concurrence.
Percée technologique, évolution complète des infrastructures à l'IA
Face à la pression du monopole, l'industrie se libère sur trois dimensions :
niveau des infrastructures
niveau d'exécution de la stratégie
###AI en matière d'autonomisation
Reconfiguration écologique, opportunité de briser les murs pour les traders ordinaires
Lorsque la technologie n'est plus monopolisée par des géants, une vague d'inclusion commence à se déverser :
Les dernières données montrent qu'après l'ouverture complète des transactions au comptant en juillet, plus de 70 % des principaux traders ont réalisé des bénéfices, entraînant la destruction de près de 500 000 dollars de jetons. Cela révèle une nouvelle tendance : suivre les algorithmes est plus faisable que de les battre.
Avec l'émergence de BuilderNet et d'autres réseaux de construction de blocs de nouvelle génération, la logique de répartition des 143,7 millions de dollars de "péages" pourrait être réécrite. Pendant ce temps, les utilisateurs ordinaires partagent les dividendes d'arbitrage grâce au suivi des transactions (70 % des traders principaux rentables) et aux assistants IA (15 interactions quotidiennes). La démocratisation de la technologie déchire le rideau de fer du monopole - les gagnants d'aujourd'hui ne sont pas seulement ces robots qui achèvent l'hédging en 0,5 seconde, mais aussi les innovateurs écologiques qui mettent des outils de niveau institutionnel dans la poche de chaque trader.