L'essence et la construction du système de trading

Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, comparable au système d'interaction homme-machine en informatique ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend une série de règles explicites telles que l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.

De nombreux investisseurs ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir ou améliorer un système de trading garantit des bénéfices. Cependant, il n'existe pas de système universel qui assure des profits stables à perpétuité. Même avec un excellent système de trading, l'utilisateur doit avoir une grande capacité d'exécution et trouver le système qui lui convient.

Le rôle d'un système de trading est similaire à celui d'une stratégie militaire, il ne peut pas garantir la victoire à chaque combat, mais il peut éviter des défaites écrasantes et préserver des opportunités futures. Dans l'application pratique, le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle concrète et les stratégies relèvent du niveau tactique.

L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de gains et de pertes ne devrait pas être inférieur à 2, un ratio supérieur à 3 peut être considéré comme acceptable, et un ratio supérieur à 5 est considéré comme excellent. Il est recommandé aux investisseurs de calculer le ratio de gains et de pertes de leur système de trading utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.

Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de clarifier les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter le risque. Un système de trading complet devrait inclure les éléments suivants : évaluation des cycles, pensée opérationnelle, stratégie de sélection des devises, méthode de timing, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.

1. Le jugement des cycles est crucial pour agir dans le sens du marché, car il peut augmenter le taux de réussite de diverses stratégies.

2. La pensée opérationnelle doit être basée sur une évaluation du marché, similaire à l'élaboration d'un plan de bataille.

3. Le choix des devises est particulièrement important dans un marché haussier, surtout pour les gros capitaux.

4. Le choix du moment et les règles d'achat et de vente sont la clé pour contrôler les risques, et elles doivent avoir une certaine flexibilité.

5. La gestion des fonds nécessite l'établissement de règles disciplinaires, y compris la protection des profits et l'utilisation de l'effet de levier, etc.

6. Le contrôle des risques est une règle d'or dans le système de trading, il aide à éviter les pertes dues aux fluctuations émotionnelles.

La complexité d'un système de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant son efficacité plutôt que son degré de simplicité ou de complexité. Par exemple, les Huit Méthodes de Granville sont un système de trading simple et classique basé sur les moyennes mobiles.

En résumé, construire un système de trading adapté à soi-même et suivre strictement ses règles est une voie importante pour améliorer l'efficacité des investissements et contrôler les risques.